Diferencia entre varianza y covarianza
La varianza no es más que una medida estadística de cuánto difiere un conjunto de observaciones entre sí. La variación se usa a menudo como una medida de riesgo en las finanzas. En el mundo financiero y contable, la variación significa cuánto se desvían los gastos reales del pronóstico o el monto del presupuesto. La variación no es más que la medida de volatilidad, mide cuánto difiere el stock de su valor promedio o promedio. La covarianza es un término matemático que mide cuánto variarán juntas dos variables aleatorias. Evalúa cuánto cambian las variables juntas. En el mundo financiero, el concepto de covarianza se utiliza en la teoría de la cartera. La covarianza es una relación sistemática entre un par de variables aleatorias. Los cambios en una variable darán como resultado un cambio equivalente en otra variable. Mide la relación directa entre dos activos de riesgo, pero no muestra la fuerza de la relación entre los dos activos. En el mundo financiero, la covarianza calculada para ayudar a diversificar las tenencias de seguridad.
Diferencia
La variación es un indicador útil de cuánto riesgo conlleva una acción individual y, debido a esto, es fácil para el inversionista tomar una decisión de inversión. Si la variación de la acción es mayor, significa que la acción fluctuará más ampliamente, por lo que significa que cuanto mayor sea la variación, más riesgosa será la acción.
Una variación es solo un acto de comparar el estándar con el real. Las empresas establecen un estándar y comparan el desempeño real con ese estándar. La hoja de análisis de variaciones generalmente es preparada por un contador en los negocios, que es la importancia de la contabilidad en la toma de decisiones. El objetivo principal del análisis de varianza es revisar el control de costos y la reducción de costos.
Las variaciones se clasifican en 4 cabezas principales.
1. Costo del elemento
- Variación de costo de material.
- Variación del costo laboral.
- Variación aérea.
2. Controlabilidad
- Variación controlable.
- Variación incontrolable.
3. Impacto
- Variación favorable
- Variación desfavorable.
4. Naturaleza
- Variación básica
- Subvarianza
El beneficio de la varianza:
- La variación ayuda a descubrir todo rendimiento ineficiente y el grado de ineficiencia.
- Uso del método de variación para controles de costos.
- Con la ayuda de los resultados del método de variación, un gerente puede tomar la decisión sobre la reducción de costos.
- Con la ayuda del método de variación, la planificación de beneficios funciona correctamente por la alta dirección.
Covarianza
La covarianza da valores positivos o negativos. El valor positivo indica que dos variables se mueven en la misma dirección, mientras que los valores negativos muestran que dos variables se mueven en la dirección inversa. La covarianza positiva muestra que los rendimientos de los activos se han movido en la misma dirección y es probable que ambos activos tengan el mismo rendimiento. La covarianza negativa muestra que el rendimiento se movió en direcciones opuestas y un activo tiene un rendimiento positivo y es probable que otros tengan un rendimiento negativo. Un resultado de Covarianza alto indica una relación fuerte entre dos variables y un valor bajo indica una relación débil entre dos variables. La covarianza tiene el inconveniente de que solo mide la relación directa entre dos activos y no puede mostrar la fuerza de una relación entre dos activos.
El beneficio de la covarianza:
- Si una cartera es altamente volátil y existe la necesidad de reducir esa volatilidad, en ese caso se utiliza el método de covarianza para comparar la cartera combinada.
- Una covarianza es una herramienta importante para un inversor, ya que le da cómo se mueve la acción en el futuro al analizar los datos históricos de precios de dos carteras de acciones.
- Se utiliza en la diversificación de la cartera.
Utiliza el mercado de valores y el comercio de acciones para la construcción de carteras para identificar acciones que son un buen lugar para trabajar juntas.
Comparación cabeza a cabeza entre varianza y covarianza (infografía)
A continuación se muestra la diferencia de 6 principales entre varianza vs covarianza 
Diferencias clave entre varianza y covarianza
Analicemos algunas de las principales diferencias entre la varianza y la covarianza:
- La varianza es el promedio de los residuos de la misma variable, pero la covarianza es el grado de variación entre dos variables.
- La varianza nos dice cómo varían las variables individuales, mientras que la covarianza nos dice cómo dos variables varían juntas.
- La varianza mide la volatilidad de las variables, mientras que la Medida de covarianza indica el grado en que cambian dos variables aleatorias.
- La covarianza está en dos dimensiones debido a dos variables, mientras que la varianza está en una dimensión.
- La varianza no es negativa, mientras que la covarianza puede ser negativa o positiva.
Tabla de comparación de varianza vs covarianza
Veamos las 6 principales comparaciones entre varianza y covarianza
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La base de las comparaciones entre varianza vs covarianza |
Diferencia |
Covarianza |
| Sentido | Mide qué tan lejos cada número en el conjunto de datos del valor promedio. | Mide la relación entre dos variables aleatorias y cuánto se movieron. |
| Dimensión | Medida de varianza en una dimensión. | La covarianza siempre mide entre dos dimensiones. |
| Variable | Mida la variabilidad de cada número en el conjunto de datos. | Medir la co-variabilidad de dos variables aleatorias. |
| Unidad | No tiene la misma unidad de medida que los datos originales. | La covarianza siempre tiene una unidad de medida. |
| Contexto financiero | Los inversores o muchos expertos en acciones utilizan la variación para medir la volatilidad de las acciones. | Covarianza es el término utilizado para describir cómo una acción se moverá juntas. |
| Indicador | Una mayor varianza indica que el stock es arriesgado. | La covarianza positiva indica que ambas variables se moverán hacia arriba o hacia abajo al mismo tiempo y la covarianza negativa indica que se moverán una contra la otra. |
Conclusión: varianza vs covarianza
Entonces, según la descripción anterior, está claro que tanto la varianza como la covarianza son términos estadísticos matemáticos que se utilizan en el mundo financiero o por una organización para tomar la decisión. Aunque ambos términos varianza vs covarianza suenan igual, en realidad tienen un significado diferente. La varianza es una dimensión y la covarianza son técnicas medibles en dos dimensiones y que miden la volatilidad y la relación entre las variables aleatorias, respectivamente. A mayor volatilidad en las acciones, más riesgosas son las acciones y comprar acciones con covarianza negativa es una excelente manera de minimizar el riesgo. Una covarianza positiva significa que los activos se mueven en la misma dirección, mientras que la covarianza negativa significa que los activos generalmente se mueven en la dirección opuesta.
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Esta ha sido una guía para la principal diferencia entre la varianza y la covarianza. Aquí también discutimos las diferencias clave entre la varianza y la covarianza con infografías y tabla de comparación. También puede echar un vistazo a los siguientes artículos para obtener más información.
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