Fórmula de correlación (tabla de contenido)
- Fórmula de correlación
- Ejemplos de fórmula de correlación (con plantilla de Excel)
- Calculadora de fórmula de correlación
Fórmula de correlación
La correlación es ampliamente utilizada en la medición de cartera y la medición de riesgo. La correlación mide la relación entre dos variables independientes y se puede definir como el grado de relación entre dos acciones en la cartera a través del análisis de correlación. La medida de correlación se conoce como coeficiente de correlación y es una medida importante del riesgo. El análisis de correlación nos permite tener una idea sobre el grado y la dirección de la relación entre las dos variables en estudio.
La fórmula para la correlación es igual a la covarianza del rendimiento del activo 1 y la covarianza del rendimiento del activo 2 / estándar
Desviación del activo 1 y una desviación estándar del activo 2.
- ρ xy = Correlación entre dos variables
- Cov (r x, r y ) = Covarianza de retorno X y Covarianza de retorno de Y
- σ x = desviación estándar de X
- σ y = Desviación estándar de Y
La correlación se basa en la relación de causa y efecto y hay tres tipos de correlación en el estudio que se utilizan y practican ampliamente.
- Correlación positiva : existe una correlación positiva entre dos variables cuando se dice que se mueven en la misma dirección. Ejemplo de altura y peso.
- Correlación negativa: se dice que existe una correlación negativa entre dos variables cuando la variable cambia en dirección opuesta. Ejemplo de la ley de demanda, cantidad y oferta.
- Sin correlación: no existe correlación entre dos variables cuando no hay movimiento de una relación directa entre las dos variables. Es decir, no tienen ninguna relación en el movimiento del otro.
Ejemplos de fórmula de correlación (con plantilla de Excel)
Tomemos un ejemplo para comprender el cálculo de la fórmula de correlación de una mejor manera.
Puede descargar esta plantilla de correlación aquí - Plantilla de correlaciónFórmula de correlación - Ejemplo # 1
Un administrador de fondos quiere calcular el coeficiente de correlación entre dos acciones en la cartera de activos inmobiliarios de deuda.
Solución:
La correlación se calcula usando la fórmula dada a continuación
ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)
- Correlación = 0.2 / (1.4 * 1.2)
- Correlación = 0.12
Fórmula de correlación - Ejemplo # 2
Un estudiante quiere calcular el coeficiente de correlación entre dos acciones en la cartera.
Solución:
La correlación se calcula usando la fórmula dada a continuación
ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)
- Correlación = -1 / (4 * 2)
- Correlación = -0.13
Fórmula de correlación - Ejemplo # 3
Un fondo de capital riesgo está evaluando su cartera y quiere calcular el coeficiente de correlación entre dos acciones de la cartera.
Solución:
La correlación se calcula usando la fórmula dada a continuación
ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)
- Correlación = 4 / (0.98 * 0.12)
- Correlación = 34.01
Explicación
La correlación se usa en la medida de la desviación estándar.
- Un coeficiente de 1 significa una relación positiva perfecta: a medida que una variable aumenta, la otra aumenta proporcionalmente.
- Un coeficiente de -1 significa una relación negativa perfecta: a medida que una variable aumenta, la otra disminuye proporcionalmente.
- Un coeficiente de 0 significa que no hay relación entre dos variables: los puntos de datos están dispersos por todo el gráfico.
Relevancia y usos de la correlación
- La correlación faculta al investigador para detectar las variables que no son éticas para probar experimentalmente
- La correlación es muy importante en el campo de la psicología y la educación como medida de la relación entre los puntajes de las pruebas y otras medidas de desempeño.
- La fórmula de correlación es una fórmula importante que le dice al usuario la fuerza y la dirección de una relación lineal entre la variable x y la variable y. Cuanto mayor es el valor absoluto, más fuerte tiende a ser la relación.
- Los investigadores deben evitar inferir la causalidad de la correlación, y la correlación no es adecuada para los análisis de acuerdo. La investigación correlacional ha tenido y seguirá teniendo un papel importante en la investigación cuantitativa en términos de explorar la naturaleza de las relaciones entre una colección de variables.
Calculadora de fórmula de correlación
Puede usar la siguiente calculadora de correlación
| Con (r x, r y ) | |
| σ x | |
| σ y | |
| ρ xy | |
| ρ xy = |
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Esta ha sido una guía para la fórmula de correlación. Aquí discutimos cómo calcular la correlación junto con ejemplos prácticos. También proporcionamos calculadora de correlación con plantilla de Excel descargable. También puede consultar los siguientes artículos para obtener más información:
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